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Qu’est-ce que le glissement sur le Forex ?
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Dans le monde trépidant de change (Forex) Dans le trading, le slippage est un terme qui entre souvent en jeu mais qui peut ne pas être bien compris par tout le monde. Cela se produit lors de la négociation d'instruments financiers, y compris de devises, et peut affecter de manière significative l'exécution et le résultat des transactions.
Qu’est-ce que le glissement ?
Le slippage fait référence à la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix auquel la transaction est réellement exécutée. Cela se produit sur des marchés en évolution rapide, où les prix peuvent changer rapidement en quelques fractions de seconde. Dans le trading Forex, le slippage est l'écart entre le prix coté d'une paire de devises au moment où l'ordre commercial est passé et le prix réel auquel la transaction est exécutée.
Quand et pourquoi cela se produit-il ?
Le glissement a tendance à se produire pendant les périodes de forte volatilité, ainsi que lorsque les volumes de transactions sont faibles. Cela peut se produire lors d’annonces économiques majeures, d’événements géopolitiques ou à l’ouverture et à la fermeture du marché. Ces situations entraînent des mouvements de prix rapides et peuvent élargir l’écart acheteur-vendeur, contribuant ainsi au problème.
Plusieurs facteurs contribuent à l’apparition de dérapages dans le trading Forex :
- Volatilité du marché: Une forte volatilité entraîne des mouvements de prix rapides, ce qui rend difficile l'exécution des ordres aux prix souhaités.
- Faible liquidité: Pendant les périodes de faible volume de transactions, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'acteurs du marché pour prendre le côté opposé d'une transaction au prix attendu.
- Grosses commandes : L'exécution d'ordres de gros volume peut ne pas être possible à un niveau de prix unique, ce qui conduit à ce que certaines parties de l'ordre soient exécutées à des prix variables.
- Latence: Les retards dans l'exécution des ordres dus à des limitations technologiques ou à un décalage du réseau peuvent entraîner des dérapages, car les prix peuvent changer pendant ce retard.
Positif ou négatif
Le glissement peut être à la fois positif et négatif :
- Positif se produit lorsqu'une transaction est exécutée à un prix meilleur que prévu, ce qui entraîne un résultat plus favorable pour le trader.
- Négatif Cela se produit lorsque le prix d'exécution est pire que prévu, conduisant à un résultat moins favorable.
Les deux formes font naturellement partie du trading sur les marchés financiers et peuvent affecter n’importe quelle transaction.
Façons d’éviter ou de bénéficier du glissement
Bien qu’il soit impossible d’éliminer complètement le glissement, il existe des stratégies pour le gérer et potentiellement en tirer profit :
- Ordres à cours limité: Contrairement aux ordres au marché, les ordres à cours limité permettent aux traders de spécifier le prix maximum qu'ils sont prêts à payer pour un ordre d'achat ou le prix minimum pour un ordre de vente. Cela permet d'éviter les glissements négatifs, mais peut aussi entraîner des pertes d'opportunités de trading sur des marchés en forte évolution.
- Négociez pendant les heures de pointe : Négocier lorsque la liquidité est élevée peut réduire la probabilité que cela se produise.
- Évitez les communiqués de presse majeurs : Éviter de négocier immédiatement avant ou après des annonces d’actualité majeures peut aider à éviter la forte volatilité qui conduit à un dérapage.
- Utilisez des outils de protection : Certaines plateformes de trading offrent des fonctionnalités permettant de limiter le slippage en permettant aux traders de définir des valeurs de slippage maximales pour leurs transactions.
- Choisissez le bon courtier : Sélectionnez un courtier doté d’une technologie supérieure et d’une connexion solide avec les fournisseurs de liquidité pour minimiser la latence et l’impact du dérapage.
Une solution de plus en plus populaire qui peut s’avérer utile est l’utilisation de robots de trading. Une fois programmés avec des stratégies prédéterminées, les robots ont la capacité d’exécuter des ordres d’achat/vente à une vitesse beaucoup plus rapide que les humains. Ils peuvent également surveiller simultanément d’innombrables marchés, ouvrant ainsi la porte à d’éventuelles opportunités d’arbitrage résultant d’un dérapage.
En plus des robots de trading, les traders peuvent exploiter diverses solutions technologiques pour minimiser les dérapages. Les systèmes de trading à haute fréquence (HFT), par exemple, utilisent des algorithmes pour exécuter un grand nombre d'ordres à des vitesses extrêmement élevées, ce qui peut être particulièrement efficace pour exploiter de petits écarts de prix pour des opportunités d'arbitrage avant leur clôture.
Un autre facteur important dans la gestion du slippage est le choix du type d’exécution du courtier. Les teneurs de marché, qui fournissent des liquidités en achetant et en vendant des devises à leurs propres risques, peuvent offrir des spreads plus stables, mais peuvent également entraîner un dérapage plus élevé dans des conditions volatiles en raison de la re-cotation des prix. D'autre part, les courtiers en réseau de communication électronique (ECN) et en traitement direct (STP) offrent un accès direct au marché interbancaire, permettant d'exécuter les transactions directement sans l'intervention d'un intermédiaire. Cela peut réduire considérablement les dérapages en améliorant la vitesse d’exécution et en donnant accès à des pools de liquidités plus profonds.
De plus, de nombreuses plateformes de trading proposent désormais des paramètres personnalisés, permettant aux traders de spécifier le glissement maximal qu'ils sont prêts à accepter sur un ordre, leur donnant ainsi un meilleur contrôle sur l'exécution de leurs transactions et leurs stratégies de gestion des risques.
Trouver votre équilibre
Le slippage est une partie inhérente du trading Forex qui peut jouer pour et contre un trader. Comprendre de quoi il s'agit, quand et pourquoi cela se produit, et comment gérer son impact est crucial pour quiconque cherche à naviguer efficacement sur les marchés Forex.
En employant des stratégies pour minimiser les dérapages négatifs tout en bénéficiant éventuellement de positifs, les traders peuvent améliorer leurs performances globales de trading.
