Peter Plochan, EMEA:n pääasiallinen riskienhallinnan neuvonantaja SAS:lla – Haastattelusarja

Peter Plochan on EMEA:n pääasiallinen riskienhallinnan neuvonantaja SAS:lla, joka auttaa rahoituslaitoksia käsittelemään haasteitaan finanssi- ja riskisääntelyn, yritysriskienhallinnan, riskihallinnon, ennakoivan riskianalyysin, stressitestauksen, malliriskienhallinnan, riskimallinnuksen ja ilmastonmuutoksen riskienhallinnan ympärillä.

Peterillä on rahoituksen tausta (pääaineena pankkiala) ja hän on sertifioitu Financial Risk Manager (FRM) yli 19 vuoden kokemuksella riskienhallinnasta rahoitusalalla. Hän on avustanut erilaisia pankki- ja vakuutuslaitoksia laajamittaisissa riskienhallinnan toteutuksissa työskennellen sekä sisäisesti että ulkoisesti riskienhallinnan neuvonantajana (PwC). Liittyttyään SAS:iin vuonna 2014 Peter toimii globaalina toimivaltaisen asiantuntijana – hyödyntäen viimeisimpiä trendejä riskianalytiikassa ja teknologiassa syvän riskienhallinnan ja rahoituksen asiantuntemuksensa avulla.

Olet työskennellyt suurten rahoituslaitosten ja neuvontayritysten, kuten PwC:n, ABN AMRO:n, Atradiusin ja nyt SAS:n, parissa, ja sinulla on laaja kokemus pankkisääntelystä, yritysriskienhallinnasta ja rahoituksen stressitestauksesta. Katsottuasi taustasi, mitkä rakenteelliset heikkoudet pankkien geopoliittisen riskin lähestymistavassa ovat yllättävän pysyneet ratkaisemattomina?

Olin äskettäin isännöimässä webinaaria geopoliittisen riskin asiantuntijoiden kanssa. Yksi pankin riskijohtaja tiivisti käynnissä olevan haasteen hyvin sanoen: “Hidas riskienhallinta on huonoa riskienhallintaa.” Kun pankit kohtaavat geopoliittisia iskuja, ne tarvitsevat usein äkillisen ja nopean reagoinnin.

Maailman talous on yhä enemmän toisiinsa kytkeytynyt. Tämä tarkoittaa, että myös geopoliittisen shokin aiheuttaman tartunnan nopeus kasvaa.

Tietenkin geopoliittiset shokit vaihtelevat, esimerkiksi öljyn hintojen muutoksista kauppasotiin ja tulleihin sekä ampumissotiin, muiden muassa.

Pankit ja rahoituspalveluyritykset eivät voi odottaa liian kauan arvioidakseen tällaisten iskujen vaikutusta taseeseensa. Nopeus on edelleen kuningas.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana rahoituspalvelualan kyky suorittaa riskilaskelmia on parantunut nopeammin kuin koskaan. Silti stressitestaus on edelleen yksi laskennallisesti intensiivisimmistä ja prosessivaativimmista toiminnoista rahoituslaitoksissa.

Pankkien on laadittava luotto- ja omaisuusinventaario, jonka jälkeen ne arvioivat, mitkä taseen osat ovat alttiita tietyille iskuja. Tämän työn onnistumisen keskeinen tekijä on, kuinka yksityiskohtaisesti ja kattavasti pankit rakentavat nämä inventaariot, ja kuinka perusteellisia niiden riskianalyysit ja -arviot ovat.

Esimerkiksi pankkien on tarkasteltava paitsi geopoliittisia iskuja itseään, myös niiden epäsuoria vaikutuksia, jotka ovat joskus vähemmän ilmeisiä ja kehittyvät hitaammin kuin itse iskut. Mitä öljyn hinnannousu tekee paitsi bensapumpissa, myös koko toimitusketjussa? Ja miten öljyn hinnan nousu vaikuttaa paitsi bensiiniin, dieseliin ja muihin kuljetuskustannuksiin, myös lannoitteiden, muovien ja jopa tietyssä maassa tai alueella tuotettavien lääkkeiden kustannuksiin ja hintoihin?

Monissa tapauksissa pankit eivät omaa syvällistä ymmärrystä geopoliittisten iskujen mahdollisista vaikutuksista asiakkaisiinsa ja näiden asiakkaiden toimitusketjuihin, mikä tekee geopoliittisen riskienhallinnan vaikeammaksi.

Geopoliittisen riskienhallinnan avulla pankit pyrkivät ymmärtämään ja arvioimaan iskujen vaikutusta asiakkaisiinsa ja asiakkaiden lainoihin, jotka muodostavat suurimman osan pankkien taseista. Geopoliittinen riskienhallinta pankkeille pyrkii vastaamaan kysymykseen, joka vaikuttaa pinnalta yksinkertaiselta, mutta on monimutkainen: Mitä tämä isku merkitsee kullekin pankin asiakkaalle ja heidän kyvylleen maksaa lainat takaisin?

Kuten ilmastonmuutoksen riskienhallinnassa (jolla on monia yhtäläisyyksiä geopoliittisen riskienhallinnan kanssa), jokaisen pankin on mentävä paljon syvemmälle kuin tavallisesti. Keräämällä ja analysoimalla oikeita tietoja sekä soveltamalla menetelmiä, kuten stressitestausta, pankki voi paremmin ymmärtää asiakkaidensa altistumisen iskun vaikutukselle ja oman taseensa riskille.

Käsittelemällä kaikkea riskienhallintaa – geopoliittisen riskin, ilmastoriskin, luottoriskin, likviditeettiriskin ym. – paljon enemmän kuin vain sääntelyn noudattamista, pankit voivat löytää oivalluksia, jotka ohjaavat keskeistä liiketoimintasuunnittelua.

Käyttämällä analyyttisiä oivalluksia vahvasta riskienhallintaohjelmasta (mukaan lukien stressitestaus) pankki voi tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä geopoliittisten ja muiden riskien lieventämiseksi ja vahvistaa operatiivista resilienssiään.

Kirjoittajille, jotka eivät tunne termiä, mitä tarkalleen ottaen “stressitestaus” on pankkitoiminnassa, ja miksi siitä on tullut yhä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa ja taloudellisessa ympäristössä?

Stressitestaus on skenaarioanalyysin muoto. Käyttäen ennakoivia simulaatioita pankki tai muu rahoituspalveluyritys voi tarkastella taloudellista tilannetta (esim. inflaation laskua, verojen tai sähkökustannusten nousua) tai muutosta ja arvioida sen vaikutuksen pankin taloudellisiin ja riskiin liittyviin indikaattoreihin sekä suorituskykyyn.

Stressitestaus on yksi monimutkaisimmista ja laskennallisesti intensiivisimmistä toimista rahoituslaitoksessa, vaatien monia monimutkaisia laskelmia. Vastatakseen keskeisiin “mitä jos” -kysymyksiin ja ymmärtääkseen paremmin geopoliittisten, ilmastonmuutoksen ja muiden riskien vaikutuksia, pankkien on kerättävä tietoja asiakkaistaan, taloustrendeistä (julkisista ja yksityisistä lähteistä) sekä niiden herkkyydestä tarkasteltaviin riskeihin. Tämän jälkeen ne analysoivat tiedot löytääkseen mahdolliset vaikutukset lainaportfolioihinsa ja taseisiinsa.

Geopoliittinen stressitestaus keskittyy määrittämään pankin tulevan suorituskyvyn perustuen iskujen, kuten sodan, kaupparajoitusten, tullien ja pakotteiden, vaikutuksiin. Geopoliittinen stressitestaus jakaa monia samoja piirteitä ilmastonmuutoksen stressitestauksen kanssa, joka keskittyy ilmaston shokkien (esim. tulvat tai jatkuvasti nousevat lämpötilat) vaikutuksiin.

Stressitestaus on keskeinen riskienhallintatyökalu ja päätöksentekomoottori. Koska mikään pankki ei omaa kristallipalloa, se ei tiedä, mikä skenaario tai isku tapahtuu seuraavaksi. Mutta pankit voivat suorittaa “mitä jos” -analyysin mahdollisten skenaarioiden perusteella määrittääkseen tulevat riskit ja mahdollisuudet – jopa mahdollisuudet – asiakkailleen ja omille toiminnoilleen, ja käyttää tuloksia aloittaakseen asianmukaisen valmistautumisen.

Geopoliittinen riski on kasvussa, ja iskut tulevat nopeammin kuin koskaan ja usein päällekkäin. Koska geopoliittiset tapahtumat vaikuttavat markkinoihin, kauppaan ja toimitusketjuihin samanaikaisesti, stressitestaus auttaa pankkeja simuloimaan tulevia skenaarioita aikaisemmin ja valmistamaan mahdollisia vastauksia.

Kuten toinen CRO totesi minulle äskettäisessä paneelissa: “Oivallus ilman toimintaa on arvotonta.” Soveltamalla analyyttisiä oivalluksia stressitestaus tukee parempia liiketoimintapäätöksiä. Tulos? Pankit voivat tehdä tietoisia toimia navigoidakseen geopoliittisia iskuja samalla hienosäätäen liiketoimintastrategiaansa.

Geopoliittiset iskut tänä päivänä tapahtuvat usein samanaikaisesti kaupan, energian, raaka-aineiden, kyberuhkien ja toimitusketjujen alueilla. Ovatko perinteiset pankkiriski-mallit edelleen kykeneviä käsittelemään tällaista toisiinsa kytkettyä systeemiriskiä?

Osittain.

Kun ajattelemme perinteistä pankkiriski-mallinnusta ja sen kykyä käsitellä toisiinsa kytkettyä ja systeemistä riskiä, on olemassa kaksi tasoa, joilla pankit arvioivat geopoliittisten iskujen vaikutusta portfolioihinsa.

Ensimmäinen taso on makrotaloudellinen taso. Jos esimerkiksi tapahtuu öljyn hintashokki, pankki pyrkii ymmärtämään korkean tason vaikutuksen alueelliseen tai paikalliseen talouteen, jossa asiakas toimii.

Jos pankin asiakas on suuri Texasissa toimiva valmistaja, kyseisen osavaltion talous saattaa itse asiassa parantua öljyn hintashokin aikana, koska se tuottaa öljyä. Pankin makrotaloudellinen riskimallinnus saattaa osoittaa, että Texasin yritykset todennäköisemmin menestyvät, kun työttömyys laskee ja liiketoiminnan volyymi kasvaa paikallisesti. Toisaalta useimmat muut taloudet kärsivät negatiivisesti, mikä vaikuttaa haitallisesti kaikkien Texasin yritysten liiketoimintaan.

Nykyään makrotaloudellisella tasolla suurimmalla osalla pankeista on vankka perusta mallinnuksessa. Stressitestauksessaan ne voivat muuntaa geopoliittiset iskut makrotaloudellisiksi indikaattoreiksi (osavaltion, maan tai alueen tasolla).

Käyttäen esimerkkiämme pankilla on käytössään malli, joka ennustaa, mitä tapahtuu Texasin valmistussektorille luottotappion todennäköisyyden näkökulmasta, jos osavaltion BKT kasvaa tietyn prosenttiosuuden.

Joten pankkiriski-mallit ovat jo varustettuja analysoimaan geopoliittisten iskujen makrotaloudellisia vaikutuksia pankin asiakkaisiin (ja lainanottajiin).

Mutta toinen taso on edelleen haaste.

Micro‑tasolla pankin on tarkennettava tarkastelua arvioidakseen tietyn asiakkaan herkkyyttä tiettyyn geopoliittiseen iskuun ja tämän asiakkaan maksukyvyttömyysriskin seurauksena.

Mitä 50 %:n pudotus lannoitteiden tuotannossa tekee autovalmistajalle? Ei juuri mitään, ainakaan suoraan (vaikka tämä valmistaja melko varmasti kokisi seuraavan korkean inflaation vaikutukset). Mutta jos asiakas on maataloustuottaja, se voi tarkoittaa suurta tulojen laskua.

Micro‑tasolla pankit tarvitsevat tietojen tarkkuutta ja spesifisyyttä stressitestauksessaan ja riskimallinnuksessaan. Niiden on tarkennettava tarkastelua liiketoimintasektoreihin, alueisiin ja yksittäisiin vastapuoliin portfolioissaan, ja ymmärrettävä, mitkä asiakkaat ovat herkkiä millekin geopoliittisille riskeille. Lopulta pankit tarvitsevat oivalluksia siitä, miten tietty isku vaikuttaa kuhunkin asiakkaaseen ja sen kykyyn maksaa lainat takaisin, sekä tukea päätöksiä siitä, myönnetäänkö lainoja, muutetaanko ehtoja tai päätetäänkö olla myöntämättä luottoa.

Mikro‑mallinnuksen erityinen haaste on, että usein ei voida yleistää toimialan tai alueen tasolla. Yksi pankin maatalousasiakkaista saattaa olla vihreä tuottaja, joka ei käytä lainkaan lannoitteita. Näin ollen oletusten tekeminen asiakkaan toimialan tai sektorin perusteella voi johtaa virheelliseen tietoon ja päätöksiin.

Koska pankit eivät yleensä omista tarkkoja tietoja asiakkaan toiminnasta, niiden on tasapainotettava tämän yksityiskohtaisen tiedon keräämisen kustannukset ja vaivannäkö – esimerkiksi kyselyjen ja lomakkeiden avulla – suhteessa hyötyihin, joita tarkempi mallinnus tuo.

Joskus näiden tietojen hankkiminen on vaikeaa. Esimerkiksi pankin asiakas ei välttämättä tiedä, kulkeeko heidän lannoitteensa Hormuzin salmen kautta.

Mitä tarkempia tiedot pankki kerää, sitä enemmän potentiaalisia oivalluksia se voi saada. Mutta mitä syvemmälle mennään, sitä kalliimpaa se on ajankäytön ja vaivan suhteen.

Tämän haasteen kiertämiseksi pankit käyttävät usein Pareto-lähestymistapaa – vanha 80/20-sääntö pätee edelleen. Pankit usein omaavat 80 % altistuksistaan tai riskeistään 20 %:ssa portfolioa tai asiakkaita. Näin ne voivat keskittyä tärkeimpiin altistuksiin ja yrittää yksinkertaistaa loput. Yksinkertaistaminen sisältäisi analyysin tekemisen (ala)alue- ja/tai (ala)sektoritason tasolla sen sijaan, että tarkasteltaisiin yksittäisiä asiakkaita.

Kuten ilmastonmuutoksen stressitestauksessa, rajoitetun tai puuttuvan datan omaaminen ei ole tekosyy laiminlyödä näitä riskiarvioita.

Euroopan keskuspankin (EKP) ohjeistuksen keskeinen viesti ilmaston riskistä koskee myös geopoliittista riskiä. EKP on tunnustanut, että pankeilla ei usein ole kaikkia tarvittavia tietoja ilmaston stressitestaukseen. Lisäksi pankkien toiminta rajoitetun datan perusteella tuo haasteita ja virheitä. Mutta EKP totesi, että toimimattomuus on vielä suurempi riski. Siksi pankkien on toimittava, vaikka data olisi rajallista. Sama logiikka pätee geopoliittisen riskianalyysin yhteydessä.

Miten pankit alkavat käyttää tekoälyä ja suuria kielimalleja seuratakseen reaaliaikaisia geopoliittisia kehityksiä ja muuntaakseen ne toiminnallisiksi riskiarvioiksi?

Pankit alkavat käyttää AI‑agentteja jäsentämättömän datan analysointiin, mikä on tyypillinen AI‑käyttötapaus.

Esimerkiksi pankit voivat käyttää AI‑agentteja uutisportaaleihin etsimään ennalta määriteltyä tekstiä, joka saattaa viitata geopoliittisen iskun lähestymiseen, ja nostaa hälytyskellot organisaatiossa.

Kuten aiemmin keskusteltiin, pankit haluavat paremmin ymmärtää avainasiakkaitaan ja missä niiden toiminnot ja toimitusketjut sijaitsevat maantieteellisesti. Jotkut pankit ottavat käyttöön AI‑agentteja selaamaan asiakasilmoituksia ja muuta julkista tietoa selvittääkseen, missä yrityksen keskeiset tehtaat ja toimittajat sijaitsevat. Kun isku tapahtuu tietyllä alueella, pankki voi paremmin ymmärtää sen vaikutuksen kyseiseen asiakkaaseen.

Satoja yrityksiä sisältävien pankkien on suoritettava nämä analyysit mittakaavassa. AI‑agentit voivat auttaa automatisoimaan osia stressitestauksen laskelmista. Jos tietyt geopoliittiset tapahtumat ylittävät pankin asettamat ennalta määritetyt raja-arvot, agentti voi valmistella makrotaloudellisia skenaarioita ja suorittaa stressitestauksen laskelman automaattisesti.

Toisessa esimerkissä AI ja suuret kielimallit (LLM) voivat auttaa selittämään stressitestauksen tulokset liiketoimintakäyttäjille ja ylimmälle johdolle. Ennalta määriteltyjen ohjeistusten perusteella AI‑agentit voivat jopa ehdottaa tiettyjä korjaavia toimenpiteitä.

Näin ollen AI on jo käytössä stressitestauksen eri osissa, vaikka olemme vielä alkuvaiheessa.

Monet rahoituslaitokset kohtaavat jo henkilöstö- ja resurssirajoitteita riskin- ja compliance-tiimeissä. Missä AI tarjoaa tällä hetkellä suurimman operatiivisen edun?

Pankkien risk- ja compliance-tiimeille AI auttaa automatisoimaan tiedonkeruun, skenaarioiden luomisen, laskennan suorittamisen ja tulkinnan. Tämä antaa tiimeille enemmän aikaa tulkita mallianalyysin tuloksia ja neuvotella johdolle riskistrategiasta.

Perinteinen, generatiivinen ja agenttipohjainen AI tukevat myös monia toimintoja geopoliittisessa stressitestauksessa. Tämä sisältää tietojen keräämisen ja asiakkaiden (sekä niiden toimintojen, toimitusketjujen jne.) herkkyyden analysoinnin geopoliittisille iskun vaikutuksille pankin portfolioissa. Kuten aiemmin mainittiin, LLM:t ja AI‑agentit voivat myös auttaa selittämään stressitestien tulokset johdolle parempien päätösten tukemiseksi.

On syytä mainita, että AI:n ja analyyttisten mallien käyttö päätöksenteossa tuo lisäriskejä, koska malli voi olla väärä tai ei tarpeeksi tarkka.

Pankit ovat harjoittaneet malliriskienhallintaa yli kymmenen vuoden ajan. Ja kuten monet malliriskienhallinnan johtajat sanovat, “Kaikki mallit ovat vääriä, mutta jotkut ovat hyödyllisiä.”

Koska mallit ovat yksinkertaistuksia tulevaisuuden tilasta, ne eivät määritelmän mukaan ole täysin tarkkoja. Pankkien ja rahoituspalveluorganisaatioiden on oltava tietoisia malliriskistä ja hallittava sitä, kun ne ottavat käyttöön AI‑pohjaisia malleja stressitestausta ja riskienhallintaa varten.

AI‑hallinto on ratkaisevan tärkeää pankille ja rahoituspalveluyrityksille. Se auttaa suojaamaan ja hallitsemaan arkaluonteisia tietoja sekä noudattamaan sääntelyä samalla kun varmistetaan läpinäkyvyys ja riskien hallinta.

Hallinto on erityisen tärkeää AI‑ ja koneoppimismalleille (ML), jotka voivat tehdä tarkkoja ennusteita, mutta voivat myös reagoida sopimattomasti odottamattomiin tilanteisiin, mikä johtaa huonoihin päätöksiin. AI‑ ja ML‑mallit tarvitsevat jatkuvaa suorituskyvyn seurantaa ja tietojen tarkistusta. Valvonta AI‑hallinnon ja malliriskienhallinnan kautta varmistaa läpinäkyvyyden, jolloin pankki pystyy selkeästi selittämään – sääntelijöille ja ylimmälle johdolle – miten sen AI‑mallit toimivat ja mitä päätöksiä ne tuottavat.

Olet käyttänyt vuosia työskennellen ilmaston riskin ja kestävän kehityksen viitekehysten parissa rahoituslaitoksille. Näetkö geopoliittisen riskin stressitestauksen nousevan yhtä strategisesti tärkeäksi kuin ilmaston riskianalyysi?

Kyllä. Geopoliittinen riskienhallinta tulee yhä enemmän olemaan pankkien ja rahoituspalveluyritysten arkipäiväistä toimintaa. Yhä useammin nämä riskit integroidaan perinteisiin luotto- ja markkinariskimalleihin, kun ne muodostuvat standardiosaksi kokonaisvaltaisessa riskienhallintatyössä pankki- ja rahoituspalvelusektorilla.

Ilmastoriskit ovat pakottaneet pankit modernisoimaan stressitestauksen viitekehyksiä niiden monimutkaisuuden ja mahdollisesti valtavan vaikutuksen vuoksi taloudelliseen suorituskykyyn.

Samoin geopoliittinen riski – sekä tapahtumien ja iskujen nopeus ja tiheys – voi merkittävästi vaikuttaa pankkien taloudellisiin tuloksiin. Se asettaa paineita pankeille arvioida (stressitestauksen avulla), lieventää ja ottaa se huomioon.

Molemmat ovat ja tulevat jatkossakin olemaan strategisesti tärkeitä, kun pankit käsittelevät geopoliittisia iskuja, kuten Iranin konfliktia ja sen seurauksia, sekä jatkuvia ilmastoon liittyviä vaikutuksia, kuten tämän vuoden “Super” tai “Godzilla” El Niño -ennustetta.

Monet organisaatiot näkevät stressitestauksen edelleen ensisijaisesti sääntelyvaatimuksena eikä strategisena työkaluna. Mitä mahdollisuuksia pankit menettävät omaksumalla tällaisen lähestymistavan?

On lyhytnäköistä pankille keskittyä stressitestaus ensisijaisesti sääntelyn noudattamiseen. Vaikka sääntöjen noudattaminen on ratkaisevaa, stressitestaus voi auttaa rahoituspalveluorganisaatioita tekemään paljon enemmän kuin pelkkä sääntelyn täyttäminen.

Ottamalla stressitestaus strategisemmin pankit voivat toteuttaa “mitä jos” -analyysejä, jotka arvioivat mahdollisia skenaarioita ja vaihtoehtoisten reaktioiden vaikutuksia sekä geopoliittisiin iskuisiin että ilmastonmuutokseen.

Näiden “mitä jos” -analyysejen tulokset voivat auttaa pankkia valita optimaalisen jatkopolun, tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, säätämään lainastrategiaansa ja löytämään kilpailuetua riskienhallintaponnisteluistaan.

Data ja mallit ovat jo olemassa. On menetetty mahdollisuus, jos niitä ei hyödynnetä täysimääräisesti.

Tietenkin pankin stressitestauksen perusprosessien ja -järjestelmien tehokkuus, joustavuus ja kypsyys määrittävät, mitä pankki voi saavuttaa. Ja onko stressitestaus pelkkä vastaus sääntelyn noudattamiseen vai laajempi päätöksentekotuki.

Kuten tuo CRO kertoi minulle, “Oivallus ilman toimintaa on arvotonta.”

Viimeaikainen raportti, Ilmastoriskin stressitestauksen menetelmät: Nykykäytännöt, haasteet ja tulevaisuuden suunta, asettaa vertailuarvon nykykäytännöille; tunnistaa mallinnuksen, hallinnon ja infrastruktuurin puutteita; ja tarjoaa käytännön neuvoja ilmaston stressitestauksen integroimiseksi keskeisiin riskikehyksiin. Raportti, Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman rahoitusaloitteesta (UNEP FI) ja SAS:sta, perustuu 21 globaalin pankin antamaan tietoon.

Kun rahoituslaitokset yhä enemmän turvautuvat AI‑pohjaisiin järjestelmiin ja automatisoituihin malleihin, oletko huolissasi uusista malliriskin muodoista, jotka voivat syntyä pankkialustan sisällä?

Kuten aiemmin mainittiin, malliriskienhallinta on ollut pankkien keskeinen prosessi yli 10 vuoden ajan. Ja AI:n ja analyyttisten mallien nopea käyttöönotto tuo lisäriskejä, koska ne voivat olla epätarkkoja.

Äskettäin johdin virtuaalista paneelikeskustelua, jossa oli mukana malliriskienhallinnan (MRM) johtajia. Yksi keskeisistä johtopäätöksistä, jonka sekä asiantuntijat että maailmanlaajuinen yleisö vahvistivat, oli se, että AI‑riskit ovat merkittävästi korkeampia kuin perinteiset malliriskit.

Pankkien ja rahoituspalveluyritysten on omaksuttava ja otettava käyttöön kattava AI‑hallinto suojellakseen ja hallitakseen arkaluonteisia tietoja, noudattaakseen sääntelyä sekä varmistaakseen läpinäkyvyyden ja tehokkaan riskienhallinnan.

Mitkä geopoliittiset riskitekijät uskeut

te olevan tällä hetkellä eniten aliarvioituja rahoitusalalla: kybersota, kaupan fragmentoituminen, suvereenin velan paine, energian häiriöt, toimitusketjun epävakaus vai jokin muu?

Kaikki nämä ovat riskinajureita, jotka voivat syntyä geopoliittisista tapahtumista. Ja sanoisin, että pankkeja eniten vaivaava tekijä on toimitusketjun häiriöt.

Tämä liittyy aikaisempaan keskusteluumme makro- ja mikrotaloudellisista tekijöistä.

Jos esimerkiksi tapahtuu öljyn hintashokki, pankki voi analysoida makrotiedot ja nähdä aiheutuvan markkinavaihtelun sekä paineen luottoon ja likviditeettiin.

Mutta pankkien on vaikeampi arvioida vaikutusta portfolioonsa, koska useimmilla pankeilla ei ole tarkkoja mikrotason asiakastietoja siitä, miten tällainen isku vaikuttaa kuhunkin asiakkaaseen ja sen toimintaan.

Pankkien osalta se tiivistyy stressitestauksen käyttöön, jotta voidaan paremmin määrittää, miten geopoliittiset tapahtumat ja ilmastonmuutos vaikuttavat lainaportfolioon ja kunkin asiakkaan maksukykyyn.

Tietenkin useimmiten nämä riskinajurit eivät esiinny erillisinä, vaan yhdessä. Joten pankit eivät aliarvioi niitä yksittäin. Stressitestauksen voimakkaan työkalun avulla pankit voivat paremmin arvioida useiden ajureiden ja tekijöiden vaikutusta toimintaansa ja kokonaisriskiin.

Kun katsomme viiden vuoden päähän, miten näet AI‑tehostetun stressitestauksen muuttavan pankkien tapaa kohdistaa pääomaa, arvioida riskejä ja valmistautua tuleviin kriiseihin?

Seuraavien viiden vuoden aikana AI auttaa pankkeja muodostamaan paljon paremman kuvan tulevista skenaarioista. AI‑pohjainen stressitestaus tulee olemaan vähemmän ajoittainen harjoitus ja enemmän jatkuva kyvykkyys.

Pankit suorittavat enemmän skenaarioita, useammin, ja käyttävät niitä liiketoimintapäätösten tukena.

Koska rahoituspalveluyritykset, jotka voivat toimia nopeasti AI‑pohjaisten oivallusten perusteella, saavat selkeän kilpailuedun, erityisesti nopeasti kehittyvissä geopoliittisissa kriiseissä.

Pankkien sekä niiden teknologiatiimien ja kumppaneiden on pysyttävä sitoutuneina luomaan prosesseja, jotka lisäävät luottamusta AI‑pohjaisiin laskelmiin.

Kun pankki esimerkiksi käyttää generatiivista AI‑työkalua Asset & Liability Management (ALM) -järjestelmänsä kanssa, se voi luottaa tuloksiin eikä huolehdi liiaksi harha-aistimuksista.

Tai kun se suorittaa geopoliittisen tai ilmastoriskin stressitestauksen, pankki voi olla vielä varmempi analyysin tuloksista ja niistä johdettavista liiketoimintapäätöksistä.

Kiitos erinomaisesta haastattelusta. Lukijat, jotka haluavat oppia lisää Peter Plochanin työstä ja ajatusjohtajuudesta, voivat vierailla PeterPlochan.com tai tutustua riskienhallinnan, analytiikan ja AI‑ratkaisuihin, joita tarjoaa SAS.