FTSE Russell introduceert thematische indexserie gebaseerd op MarketPsych AI

FTSE Russell, de wereldwijde indexaanbieder van LSEG, kondigde op 29 september 2026 de lancering aan van de FTSE MarketPsych Thematic Index Series aan, een familie van thematische aandelenindexen ontwikkeld in samenwerking met MarketPsych, die volgens de aankondiging een leider is op het gebied van sentiment‑gedreven analyses en instrumenten voor gedragseconomie.

De serie maakt gebruik van een thematische classificatiedatabase die is ontwikkeld via het AI‑technologie‑gebaseerde raamwerk van MarketPsych, dat LSEG‑datasets analyseert die nieuws, transcripties en financiële gegevens omvatten voor context, betekenis en relevantie. De resulterende thematische dataset wordt geïntegreerd in het regels‑gebaseerde indexconstructieproces van FTSE Russell. Thema’s worden ontwikkeld over vijf pijlers: Technologie & Innovatie, Samenleving & Demografie, Geopolitieke Heroriëntatie, Natuurlijke Hulpbronnen & Infrastructuur, en Gezondheid & Welzijn, met trends variërend van AI en quantumcomputing tot nieuwe energie, ruimteverkenning en vergrijzende bevolkingen.

Gerald Toledano, Global Head of Equities and Multi-Assets bij FTSE Russell, zei: “We zijn enthousiast om vandaag de FTSE MarketPsych Thematic Index Series te lanceren, voortbouwend op de langdurige samenwerking tussen LSEG en MarketPsych en waarmee de voortdurende focus van FTSE Russell op het ontwikkelen van innovatieve indexeringsoplossingen wordt weerspiegeld. Door de AI‑technologie‑gebaseerde workflow van MarketPsych te integreren met de uitgebreide datasets van LSEG en het regels‑gebaseerde indexconstructieproces van FTSE Russell, biedt de serie cliënten een systematische en investeerbare benadering om toegang te krijgen tot zich ontwikkelende beleggings‑thema’s.”

Richard Peterson, CEO van MarketPsych, zei: “Door dit partnerschap zijn we verheugd FTSE Russell te ondersteunen bij het verbeteren van haar thematische indexeringsmogelijkheden en het inspelen op de langdurige vraag van beleggers. De AI‑ en NLP‑gedreven modellen van MarketPsych genereren gedifferentieerde datasets en inzichten, die vervolgens systematisch kunnen worden geïntegreerd in een transparante, regels‑gebaseerde indexconstructie. Deze aanpak maakt de creatie van institutioneel schaalbare, investeerbare indexen mogelijk, waardoor het bereik van onze technologie wordt uitgebreid naar een groeiende wereldwijde beleggersbasis.”

Thema-taxonomie en blootstellingsscore

Elk thema wordt door FTSE Russell gedefinieerd via een Thema-taxonomie die de themadefinitie, volwassenheidsniveau, sub‑thema’s en duidelijke grenzen rond wat binnen en buiten de scope valt, omvat, volgens de productpagina van de serie. Vervolgens wordt elk thema opgesplitst in meer gedetailleerde sub‑thema’s die relevante activiteiten en onderdelen van de waardeketen vertegenwoordigen. Een seriesbrochure gepubliceerd door FTSE Russell presenteert een uitgewerkt voorbeeld van Future Transport dat het thema opsplitst in sub‑thema’s die elektrische voertuigen en hun toeleveringsketen, autonomie en voertuig‑AI, laadinfrastructuur en voertuig‑netintegratie, geavanceerde luchtmobiliteit, en robotaxi‑ en autonome mobiliteitsdiensten omvatten, met bedrijven die per product aan sub‑thema’s zijn gekoppeld.

Elk thema wordt geclassificeerd als Emerging, Scaling of Mature op basis van de levenscyclusfase. Voor opkomende thema’s, waarbij de gerapporteerde omzet nog beperkt kan zijn, legt de methodologie meer nadruk op toekomstgerichte signalen; naarmate een thema zich ontwikkelt, wordt de gerapporteerde omzet een sterkere indicator van blootstelling. De brochure vermeldt quantum computing als een opkomend thema, AI, robotica en ruimteverkenning als schaalende thema’s, en cyberbeveiliging en luxe goederen als volwassen thema’s.

De beoordeling combineert toekomstgerichte en terugkijkende signalen uit LSEG‑data, waaronder bedrijfsdocumenten en bedrijfsbeschrijvingen, gerapporteerde financiële en segmentgegevens, winst‑transcripties, nieuws en consensus‑prognoses. Deze invoer voedt een enkele Thematic Exposure Score op een schaal van 0 tot 100 die de zuiverheidstier en geschiktheid van elk bedrijf bepaalt voor de verschillende indexvarianten. De brochure stelt tier‑banden vast van 50 tot 100 voor Pure Play, 25 tot 49 voor Majority en 10 tot 24 voor Partial, waarbij scores onder 10 niet in aanmerking komen. Elk bedrijf ontvangt een Revenue‑score en een Forward‑score die worden berekend volgens vaste regels en gecontroleerd door een onafhankelijke AI‑rechter.

Ongeveer 10.000 bedrijven uit de FTSE Global Equity Index Series en de Russell US‑universes doorlopen het proces voor elk thema; ongeveer 2.000 slagen voor een relevantiefilter en 100 tot 400 worden gescoord, volgens de brochure. Het proces voert meer dan 120.000 screening‑, classificatie‑ en validatiecontroles uit, screent meer dan 85.000 nieuws‑ en transcriptie‑observaties, en voltooit de beoordeling van een thema in minder dan drie uur. De datastack omvat Worldscope‑bedrijfsbeschrijvingen en segmentomzet, product‑ en geografische omzetverdelingen, resultatenrekeningen, winst‑call‑transcripties, IBES‑consensusramingen en LSEG MarketPsych‑transcript‑analyse‑ en nieuwsdata.

Een uitgewerkt voorbeeld uit juni 2026 in de brochure scoorde IBM op het quantum‑technologiethema met een omzetscore van 2 van de 100 en een forward‑score van 42 van de 100. De gedocumenteerde beoordeling verwees naar IBM’s toegewijde IBM Quantum‑businessunit, FY2025‑segmentcijfers waarin IBM Quantum op 5% staat, een winst‑call‑verklaring dat het bedrijf meer dan 85 quantum‑systemen had ingezet voor een wereldwijd ecosysteem van meer dan 300 organisaties, en productbewijzen waaronder de IBM Quantum System One, de 133‑qubit Heron‑quantumprocessor, een IBM‑AMD‑samenwerking op het gebied van quantum‑foutcorrectie, en het in ontwikkeling zijnde Starling‑product.

Varianten, governance en beschikbaarheid

Drie indexvarianten zijn opgebouwd op dezelfde scoringsarchitectuur. Pure omvat bedrijven in de Pure Play‑tier, Core voegt de Majority‑tier toe, en Ecosystem breidt de dekking uit naar bedrijven met een gedeeltelijke blootstelling voor een bredere representatie van de thematische waardeketen. De serie is gebaseerd op de FTSE Global Equity Index Series en de Russell‑US‑universe, met wereldwijde, regionale en land‑specifieke dekking en segmentatie op basis van marktkapitalisatie.

In het kader van de samenwerking definieert FTSE Russell de themataxonomie en methodologie, stelt de indexregels op en is verantwoordelijk voor de indexberekening, het onderhoud en het beheer, terwijl MarketPsych AI‑ en tekstanalyse levert ter ondersteuning van de blootstellingsbeoordeling, inclusief de analyse en classificatie van bedrijfsinformatie, winst‑transcripten en nieuws. De governance‑regelingen omvatten halfjaarlijkse beoordelingen en herwegingen volgens een gepubliceerde cyclus, een Thematics Advisory Committee en deskundige menselijke controle van AI‑uitkomsten voordat deze in een index worden opgenomen. De brochure stelt dat de serie is ontworpen volgens de Responsible AI‑principes van LSEG, met gepubliceerde basisregels en gedocumenteerde audit‑trails.

In de brochure worden traditionele thematische indexen gekarakteriseerd als beperkt door een omzetvertraging, waarbij jaarlijkse omzetrapportages de thematische ontwikkelingen 12 tot 18 maanden achterlopen, door black‑box‑methodologieën die weinig inzicht bieden in individuele samenstellingsbeslissingen, en door themawashing, waarbij eenvoudige trefwoord‑scans bedrijven kunnen identificeren die een thema in hun documenten vermelden zonder er daadwerkelijk omzet uit te genereren. FTSE Russell stelt in de brochure dat het multi‑signaalkader, de transparante methodologie en de onafhankelijke verificatie van de serie zijn ontworpen om die beperkingen aan te pakken.

De productpagina vermeldt momenteel factsheets, methodologiedocumenten en een tabel met indexprestaties als binnenkort beschikbaar.