FTSE Russell lanserer tematisk indeksserie bygget på MarketPsych AI

FTSE Russell, LSEGs globale indeksleverandør, kunngjorde den 29. september 2026 kunngjorde lanseringen av FTSE MarketPsych Thematic Index Series, en familie av tematiske aksjeindekser utviklet i samarbeid med MarketPsych, som kunngjøringen beskriver som en leder innen sentimentdrevet analyse og verktøy for atferdsøkonomi.

Serien bruker en tematisk klassifiseringsdatabase utviklet gjennom MarketPsychs AI-teknologibaserte rammeverk, som analyserer LSEG-datasett som omfatter nyheter, transkripsjoner og finansielle data for kontekst, mening og relevans. Det resulterende tematiske datasettet integreres i FTSE Russells regelbaserte indekskonstruksjonsprosess. Temaer utvikles på tvers av fem søyler: Teknologi og innovasjon, Samfunn og demografi, Geopolitisk omstilling, Naturressurser og infrastruktur, samt Helse og velvære, og omfatter trender fra AI og kvantedatabehandling til ny energi, romforskning og aldrende befolkninger.

Gerald Toledano, Global Head of Equities and Multi-Assets hos FTSE Russell, sa: “Vi er begeistret for å lansere FTSE MarketPsych Thematic Index Series i dag, bygget på LSEGs langvarige partnerskap med MarketPsych og som gjenspeiler FTSE Russells fortsatte fokus på å utvikle innovative indeksløsninger. Ved å integrere MarketPsychs AI-teknologibaserte arbeidsflyt med LSEGs omfattende datasett og FTSE Russells regelbaserte indekskonstruksjonsprosess, gir serien kundene en systematisk og investerbar tilnærming til å få tilgang til utviklende investeringstemaer.”

Richard Peterson, administrerende direktør i MarketPsych, sa: “Gjennom dette partnerskapet er vi glade for å støtte FTSE Russell i å forbedre deres tematiske indekskapasiteter og imøtekomme den langvarige etterspørselen fra investorer. MarketPsychs AI- og NLP-drevne modeller genererer differensierte datasett og innsikter, som deretter kan integreres systematisk i en transparent, regelbasert indekskonstruksjon. Denne tilnærmingen gjør det mulig å skape institusjonelt skalerbare, investerbare indekser, og utvider rekkevidden til vår teknologi til en voksende global investorbase.”

Tema-taksonomi og eksponeringsvurdering

Hvert tema defineres av FTSE Russell gjennom en temataksonomi som dekker temadefinisjon, modenhetsnivå, undertemaer og klare grenser for hva som er innenfor og utenfor omfang, i henhold til seriens produktside. Hvert tema deles deretter inn i mer granulære undertemaer som representerer relevante aktiviteter og deler av verdikjeden. En seriebrosjyre publisert av FTSE Russell presenterer et arbeidet eksempel på Fremtidig transport som bryter ned temaet i undertemaer som omfatter elektriske kjøretøy og deres forsyningskjede, autonomi og kjøretøy‑AI, ladeinfrastruktur og kjøretøy‑nett‑integrasjon, avansert luftmobilitet, samt robotaxi og autonome mobilitetstjenester, med selskaper kartlagt til undertemaene produkt for produkt.

Hvert tema klassifiseres som Fremvoksende, Voksende eller Moden basert på sin livssyklusfase. For fremvoksende temaer, hvor rapportert inntekt fortsatt kan være begrenset, legger metodikken større vekt på fremtidsrettede signaler; etter hvert som et tema utvikler seg, blir rapportert inntekt en sterkere indikator på eksponering. Brosjyren lister kvantedatabehandling som et fremvoksende tema, AI, robotikk og romforskning som voksende temaer, samt cybersikkerhet og luksusvarer som modne temaer.

Vurderingen kombinerer fremover- og bakoverrettede signaler hentet fra LSEG-data, inkludert selskapspålegg og forretningsbeskrivelser, rapporterte finans- og segmentdata, inntjeningsutskrifter, nyheter og konsensusprognoser. Disse innspillene gir en enkelt tematisk eksponeringsscore på en skala fra 0 til 100 som bestemmer hvert selskaps renhetsnivå og berettigelse på tvers av indeksvariantene. Brosjyren fastsetter nivåintervaller på 50 til 100 for Pure Play, 25 til 49 for Majority og 10 til 24 for Partial, med scorer under 10 som ikke er berettiget. Hvert selskap får en inntektscore og en fremtidsscore beregnet etter faste regler og kontrollert av en uavhengig AI‑dommer.

Omtrent 10 000 selskaper fra FTSE Global Equity Index Series og Russell US-universene går inn i prosessen for hvert tema; omkring 2 000 passerer et relevansfilter og 100 til 400 blir vurdert, ifølge brosjyren. Prosessen gjennomfører mer enn 120 000 screening‑, klassifiserings‑ og valideringskontroller, screener over 85 000 nyhets‑ og transkripsjonsobservasjoner, og fullfører vurderingen av et tema på under tre timer. Datastakken inkluderer Worldscope forretningsbeskrivelser og segmentinntekter, produkt‑ og geografisk inntektsfordeling, resultatregnskap, inntjenings‑call‑transkripsjoner, IBES‑konsensusestimater, samt LSEG MarketPsych‑transkripsjonsanalyse og nyhetsdata.

Et arbeidet eksempel fra juni 2026 i brosjyren ga IBM en poengsum på temaet kvanteteknologi med en inntektsscore på 2 av 100 og en fremtidsscore på 42 av 100. Den dokumenterte vurderingen refererte til IBMs dedikerte IBM Quantum‑forretningsenhet, FY2025‑segmenttall som viser IBM Quantum på 5 %, en inntjenings‑call‑uttalelse om at selskapet hadde distribuert mer enn 85 kvantesystemer for et globalt økosystem på over 300 organisasjoner, samt produktbevis inkludert IBM Quantum System One, den 133‑qubit‑baserte Heron‑kvanteprosessoren, et IBM‑AMD‑samarbeid om kvantefeilkorrigering, og Starling‑produktet under utvikling.

Varianter, styring og tilgjengelighet

Tre indeksvarianter er bygget på samme poenggivningsarkitektur. Pure inneholder selskaper i Pure Play‑nivået, Core legger til Majority‑nivået, og Ecosystem utvider dekningen til selskaper med delvis eksponering for en bredere representasjon av den tematiske verdikjeden. Serien er bygget på FTSE Global Equity Index Series og Russell US‑universet, med global, regional og enkeltland‑dekning samt markedsverdisegmentering.

I henhold til partnerskapet definerer FTSE Russell tematikontaksonomien og metodikken, fastsetter indeksreglene og har ansvar for indeksberegning, vedlikehold og styring, mens MarketPsych leverer AI‑ og tekstanalyse som støtter eksponeringsvurderingen, inkludert analyse og klassifisering av selskapsinformasjon, inntjeningsutskrifter og nyheter. Styringsordninger omfatter halvårlige gjennomganger og rebalanseringer på en publisert syklus, et Thematics Advisory Committee og faglig menneskelig gjennomgang av AI‑resultater før de når noen indeks. Brosjyren oppgir at serien er designet i tråd med LSEGs prinsipper for ansvarlig AI, med publiserte grunnregler og dokumenterte revisjonsspor.

Brosjyren karakteriserer tradisjonelle tematiske indekser som begrenset av inntektsforsinkelse, med årlige inntektsopplysninger som henger etter tematiske utviklinger med 12 til 18 måneder, av svarte‑boks‑metodikker som gir liten innsikt i individuelle komponentbeslutninger, og av tema‑vasking, der enkel nøkkelordskanning kan fange opp selskaper som nevner et tema i innleveringer uten å generere inntekter fra det. FTSE Russell oppgir i brosjyren at seriens fler‑signal‑rammeverk, transparente metodikk og uavhengige verifisering er utformet for å løse disse begrensningene.

Produktsiden viser for øyeblikket faktablad, metodologidokumenter og en indeksytelsestabell som tilgjengelig snart.