FTSE Russell lanserar tematisk indexserie byggd på MarketPsych AI

FTSE Russell, LSEGs globala indexleverantör, den 29 september 2026 annonserade lanseringen av FTSE MarketPsych Thematic Index Series, en familj av tematiska aktieindex utvecklade i samarbete med MarketPsych, som enligt meddelandet beskrivs som en ledare inom sentimentdriven analys och verktyg för beteendeekonomi.

Serien använder en tematisk klassificeringsdatabas utvecklad genom MarketPsychs AI‑teknikbaserade ramverk, som analyserar LSEG‑datamängder som omfattar nyheter, transkript och finansiella data för kontext, betydelse och relevans. Det resulterande tematiska datasetet integreras i FTSE Russells regelbaserade indexkonstruktionsprocess. Teman utvecklas över fem pelare: Teknik & Innovation, Samhälle & Demografi, Geopolitisk omorientering, Naturresurser & Infrastruktur samt Hälsa & Välbefinnande, och omfattar trender från AI och kvantdatorer till ny energi, rymdforskning och åldrande befolkningar.

Gerald Toledano, Global Head of Equities and Multi-Assets på FTSE Russell, sade: “Vi är glada över att idag lansera FTSE MarketPsych Thematic Index Series, byggt på LSEGs långvariga partnerskap med MarketPsych och som speglar FTSE Russells fortsatta fokus på att utveckla innovativa indexlösningar. Genom att integrera MarketPsychs AI‑teknikbaserade arbetsflöde med LSEGs omfattande datamängder och FTSE Russells regelbaserade indexkonstruktionsprocess, ger serien kunderna ett systematiskt och investerbart tillvägagångssätt för att få tillgång till utvecklande investeringsteman.”

Richard Peterson, VD på MarketPsych, sade: “Genom detta partnerskap är vi glada att stödja FTSE Russell i att förbättra sina tematiska indexeringsmöjligheter och möta den långvariga efterfrågan från investerare. MarketPsychs AI‑ och NLP‑drivna modeller genererar differentierade dataset och insikter, som sedan kan integreras systematiskt i en transparent, regelbaserad indexkonstruktion. Detta tillvägagångssätt möjliggör skapandet av institutionellt skalbara, investerbara index, vilket utökar räckvidden för vår teknik till en växande global investerarbas.”

Tema‑taxonomi och exponeringpoängsättning

Varje tema definieras av FTSE Russell genom en Tema‑taxonomi som omfattar temadefinition, mognadsnivå, underteman och tydliga gränser för vad som ingår och exkluderas, enligt seriens produktsida. Varje tema bryts sedan ner i mer granulära underteman som representerar relevanta aktiviteter och delar av värdekedjan. En seriebroschyr publicerad av FTSE Russell presenterar ett arbets exempel för Future Transport som delar upp temat i underteman som omfattar elfordon och deras leverantörskedja, autonomi och fordon‑AI, laddningsinfrastruktur och fordon‑nätintegrering, avancerad luftmobilitet samt robotaxi och autonoma mobilitetstjänster, med företag som kartläggs till underteman produkt för produkt.

Varje tema klassificeras som Emerging, Scaling eller Mature baserat på sin livscykelfas. För emerging‑teman, där rapporterad omsättning fortfarande kan vara begränsad, lägger metodiken större vikt vid framåtblickande signaler; när ett tema utvecklas blir rapporterad omsättning en starkare indikator på exponering. Broschyren listar kvantdatorer som ett emerging‑tema, AI, robotik och rymdforskning som scaling‑teman samt cybersäkerhet och lyxvaror som mature‑teman.

Bedömningen kombinerar framåtblickande och bakåtblickande signaler från LSEG‑data, inklusive företagsinlämningar och affärsbeskrivningar, rapporterad finansiell och segmentdata, resultattranskript, nyheter och konsensusprognoser. Dessa indata matar in ett enda Thematic Exposure Score på en skala från 0 till 100 som bestämmer varje företags renhetsnivå och behörighet över indexvarianterna. Broschyren fastställer nivåband på 50–100 för Pure Play, 25–49 för Majority och 10–24 för Partial, där poäng under 10 är ej behöriga. Varje företag får ett Omsättningspoäng och ett Framåtpunktsvärde beräknat enligt fasta regler och kontrollerat av en oberoende AI‑domare.

Cirka 10 000 företag från FTSE Global Equity Index Series och Russell US‑universumen går in i processen för varje tema; omkring 2 000 passerar ett relevansfilter och 100–400 poängsätts, enligt broschyren. Processen genomför mer än 120 000 screening‑, klassificerings‑ och valideringskontroller, granskar över 85 000 nyhets‑ och transkriptobservationer och slutför en temabedömning på under tre timmar. Datastacken inkluderar Worldscope‑affärsbeskrivningar och segmentomsättning, produkt‑ och geografiska omsättningsuppdelningar, resultaträkningar, resultat‑call‑transkript, IBES‑konsensusprognoser samt LSEG MarketPsych‑transkriptanalys och nyhetsdata.

Ett arbets exempel från juni 2026 i broschyren poängsatte IBM på temat kvantteknik med en omsättningspoäng på 2 av 100 och en framåtpunktsvärde på 42 av 100. Den dokumenterade bedömningen hänvisade till IBMs dedikerade IBM Quantum‑affärsenhet, FY2025‑segmentuppgifter som listar IBM Quantum till 5 %, ett resultat‑call‑uttalande om att företaget hade implementerat mer än 85 kvantsystem för ett globalt ekosystem med över 300 organisationer, samt produktbevis inklusive IBM Quantum System One, den 133‑qubit‑processorn Heron, ett IBM‑AMD‑samarbete för kvantfelkorrigering och Starling‑produkten under utveckling.

Varianter, styrning och tillgänglighet

Tre indexvarianter bygger på samma poängsättningsarkitektur. Pure innehåller företag i Pure Play‑nivån, Core lägger till Majority‑nivån, och Ecosystem utökar täckningen till företag med partiell exponering för en bredare representation av den tematiska värdekedjan. Serien är baserad på FTSE Global Equity Index Series och Russell US‑universum, med global, regional och landspecifik täckning samt marknadsvärdessegmentering.

I partnerskapet definierar FTSE Russell tematiska taxonomin och metodiken, fastställer indexreglerna och ansvarar för indexberäkning, underhåll och styrning, medan MarketPsych tillhandahåller AI‑ och textanalys som stöd för exponeringsevalueringen, inklusive analys och klassificering av företagsinformation, resultatutskrifter och nyheter. Styrningsarrangemangen omfattar halvårsvisa granskningar och ombalanseringar enligt en publicerad cykel, ett Thematics Advisory Committee samt expertgranskning av AI‑resultat innan de når något index. Broschyren anger att serien har utformats i enlighet med LSEG:s principer för ansvarsfull AI, med publicerade grundregler och dokumenterade revisionsspår.

Broschyren beskriver traditionella tematiska index som begränsade av intäktsfördröjning, där årliga intäktsrapporter ligger 12 till 18 månader efter tematiska utvecklingar, av svart‑låda‑metoder som ger liten insyn i enskilda beståndsbeslut, samt av tematiskt tvätt, där enkel nyckelordsgenomsökning kan identifiera företag som nämner ett tema i sina rapporter utan att generera intäkter från det. FTSE Russell uppger i broschyren att seriens multisygnalsramverk, transparenta metodik och oberoende verifiering är avsedda att åtgärda dessa begränsningar.

Produktsidan listar för närvarande faktablad, metoddokument och en tabell med indexprestanda som snart tillgängliga.